◦流動性貯金に割り当てられた最長の金利改定満期 流動性貯金に割り当てられた最長の金利改定満期は5年です。◦流動性貯金への満期の割り当て方法（コア貯金モデル等）およびその前提 流動性貯金への満期の割り当て方法については、金融庁が定める保守的な前提を採用しています。◦固定金利貸出の期限前返済や定期貯金の早期解約に関する前提 固定金利貸出の期限前返済や定期貯金の早期解約について考慮していません。◦複数の通貨の集計方法およびその前提 通貨別に算出した金利リスクの正値を合算しています。通貨間の相関等は考慮していません。◦スプレッドに関する前提（計算にあたって割引金利やキャッシュ・フローに含めるかどうか） 一定の前提を置いたスプレッドを考慮してキャッシュ・フローを展開しています。なお、当該スプレッドは金利変動ショックの設定上は不変としています。◦内部モデルの使用等、⊿EVEおよび⊿NⅠⅠに重大な影響を及ぼすその他の前提、前事業年度末の開示からの変動に関する説明 内部モデルは使用しておりません。◦計測値の解釈や重要性に関するその他の説明 該当ありません。 ② 金利リスクに関する事項（単位：百万円）ⅠRRBB１：金利リスク項番イロハニ⊿EVE⊿NⅠⅠ当期末前期末当期末前期末１上方パラレルシフト5,900２下方パラレルシフト－３スティープ化4,998４フラット化－５短期金利上昇631６短期金利低下257７最大値5,900ホヘ当期末前期末８自己資本の額18,175◦ 「金利リスクに関する事項」については、平成19年金融庁・農水省告示第4号（平成31年2月18日付）の改正に基づき、2019年3月末から金利リスクの定義と計測方法を変更しており、開示初年度となることから当期末分のみを開示しております。◦ 「⊿EVE」とは、金利リスクのうち、金利ショックに対する経済的価値の減少額として計測されるものをいいます。◦ 「⊿NⅠⅠ」とは、金利リスクのうち、金利ショックに対する算出基準日から12か月を経過する日までの間の金利収益の減少額として計測されるものをいいます。◦ 「上方パラレルシフト」とは、通貨および将来の期間ごとに、当該通貨および当該将来の期間に応じた算出基準日時点のリスクフリー・レートに、別に定めるパラレルシフトに関する金利変動幅を加える金利ショックをいいます。◦ 「下方パラレルシフト」とは、通貨および将来の期間ごとに、当該通貨および当該将来の期間に応じた算出基準日時点のリスクフリー・レートに、別に定めるパラレルシフトに関する金利変動幅にマイナス1を乗じて得た数値を加える金利ショックをいいます。◦ 「スティープ化」とは、通貨および将来の期間ごとに、当該通貨および当該将来の期間に応じた算出基準日時点のリスクフリー・レートに、別に定める算式を用いて得た金利変動幅を加える金利ショックをいいます。◦ 「フラット化」とは、通貨および将来の期間ごとに、当該通貨および当該将来の期間に応じた算出基準日時点のリスクフリー・レートに、別に定める算式を用いて得た金利変動幅を加える金利ショックをいいます。◦ 「短期金利上昇」とは、通貨および将来の期間ごとに、当該通貨および当該将来の期間に応じた算出基準日時点のリスクフリー・レートに、別に定める算式を用いて得た金利変動幅を加える金利ショックをいいます。◦ 「短期金利低下」とは、通貨および将来の期間ごとに、当該通貨および当該将来の期間に応じた算出基準日時点のリスクフリー・レートに、短期金利上昇に関する金利変動幅にマイナス1を乗じて得た数値を加える金利ショックをいいます。91
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