順番1234567大８① 金利リスクの算定方手法の概要② 金利リスクに関する事項 ⅠRRBB１：金利リスク・ 「⊿EVE」とは、金利リスクのうち、金利ショックに対する経済的価値の減少額として計測されるものをいいます。・ 「⊿NⅠⅠ」とは、金利リスクのうち、金利ショックに対する算出基準日から12か月を経過する日までの間の金利収益の減少額として計測されるものをいいます。・ 「上方パラレルシフト」とは、通貨および将来の期間ごとに、当該通貨および当該将来の期間に応じた算出基準日時点のリスクフリー・レートに、別に定めるパラレルシフトに関する金利変動幅を加える金利ショックをいいます。・ 「下方パラレルシフト」とは、通貨および将来の期間ごとに、当該通貨および当該将来の期間に応じた算出基準日時点のリスクフリー・レートに、別に定めるパラレルシフトに関する金利変動幅にマイナス１を乗じて得た数値を加える金利ショックをいいます。・ 「スティープ化」とは、通貨および将来の期間ごとに、当該通貨および当該将来の期間に応じた算出基準日時点のリスクフリー・レートに、別に定める算式を用いて得た金利変動幅を加える金利ショックをいいます。・ 「フラット化」とは、通貨および将来の期間ごとに、当該通貨および当該将来の期間に応じた算出基準日時点のリスクフリー・レートに、別に定める算式を用いて得た金利変動幅を加える金利ショックをいいます。・ 「短期金利上昇」とは、通貨および将来の期間ごとに、当該通貨および当該将来の期間に応じた算出基準日 時点のリスクフリー・レートに、別に定める算式を用いて得た金利変動幅を加える金利ショックをいいます。・ 「短期金利低下」とは、通貨および将来の期間ごとに、当該通貨および当該将来の期間に応じた算出基準日時点のリスクフリー・レートに、短期金利上昇に関する金利変動幅にマイナス１を乗じて得た数値を加える金利ショックをいいます。 連結グループの金利リスクの算定手法は、ＪＡの金利リスクの算定手法に準じた方法により行っています。ＪＡの金利リスクの算定手法は、単体の開示内容（P.106）をご参照ください。上方パラレルシフト下方パラレルシフトスティープ化フラット化短期金利上昇短期金利低下値最自己資本の額当期末⊿ＥＶＥ前期末6,942－5,937－359－6,9426,964－6,067－313－6,964当期末18,194当期末738－738（単位：百万円）⊿ＮⅠⅠ前期末622－622前期末17,626165⑿金利リスクに関する事項
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